米国投資会社の破綻事案を踏まえた監督上の留意点と対応について

金融庁は、米国投資会社アルケゴスが債務不履行になったことにより損失を被った金融機関に対して、海外当局とも緊密に連携して共同調査を実施したところ、今般、当該調査で明らかになった金融機関の業務運営における課題と、金融庁の今後の対応を整理したレターをとりまとめました。

確認された課題は、今回の事案に固有のものではなく、ヘッジファンドやファミリーオフィスなどをカウンターパーティーとする取引その他類似の取引にも広く該当し得るものであり、将来の類似事案発生を防ぐためにも、本事案の課題から教訓を得ることは有益であると考えます。

金融庁としては、本レターが業態や業務にかかわらず、金融機関がガバナンスやリスク管理態勢の整備を行う上で参考となること及び健全なリスク・カルチャーを醸成する一助となることを期待しています。

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