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このたびの中央省庁再編に伴い、1月6日に金融担当大臣を拝命いたしました柳澤伯夫でございます。一昨年10月に金融再生委員会委員長を辞して以来、再びお付き合いいただくことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 金融庁長官挨拶 このたび、金融庁長官に就任しました森と申します。財務局長会議の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 |
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.第二次市中協議案について 1988年にバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委員会)が現行の自己資本合意を定めてから、既に10年以上が過ぎた。その間、銀行業の内容も、リスク管理の実務も、監督の手法も、金融市場も、いずれも著しく変化した。こうした変化を踏まえ、1999年6月、バーゼル委員会は、現行合意を見直してリスクの違いをより正確に反映するものにするための提案を公表した。この提案に対しては、200以上ものコメントが寄せられた。バーゼル委員会は、寄せられたコメントを踏まえ、また、銀行界や世界中の監督当局と議論を続けてきた成果をも踏まえ、今回より具体的な提案を示すこととした。同提案に対するコメント期限は、2001年5月31日となっている。バーゼル委員会としては、新しい合意の最終案を2001年末頃に公表し、2004年にはその適用を始めたいと考えている。 |
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.見直しの理由:より柔軟に、よりリスク感応的に 今日の金融システムはダイナミックかつ複雑なものとなっており、その安全性と健全性を保つためには、銀行自身による経営管理と、市場規律と、監督とが三位一体で効果的に行われることが不可欠である。現行合意は、銀行の保有する資本の総額をまず重視している。資本の額は、銀行破綻のリスクを小さくするためにも、また、銀行が破綻した場合に預金者の被る損害を小さくするためにも重要である。今回の案は、こうした現行合意を基礎としつつも、銀行自身による内部統制、経営管理、監督当局による検証プロセス、市場規律に一層重点を置くことにより、金融システムの安全性と健全性を更に高めようとするものである。 新しい枠組みでは、規制上必要とされる全般的な自己資本の水準を現行合意並に維持しつつ、より包括的で、リスクの違いをより正確に反映する手法を提供することが意図されている。規制上の所要自己資本額が実際に銀行がとっているリスクに沿ったものとなれば、銀行は業務をより効率的に運営することができるようになる。 1988年のバーゼル合意は、国際的に活動している銀行が持つべき資本の水準を計測するために、本質的には一つの方法しか用意していなかった。しかし、リスクを計測し、管理し、削減するためにどのような方法が最も良いかは、銀行ごとにさまざまである。1996年にはトレーディング業務のリスクを把握するための見直しが行われたが、市場リスクを自分自身のシステムを用いて計測することがここで初めて一定の銀行に認められるようになった。今回の見直しでは、信用リスクについても、オペレーショナル・リスクについても、単純な手法から先進的な手法まで、多様な手法が用意されていて、銀行にはその中から選んだ手法でリスクを計測し、自己資本の水準を計算することが認められている。今回の見直しによってもたらされる柔軟な枠組みのもとでは、銀行は、当局による検証のもとで、自らの水準とリスクの特性に最も適した方法を選択することができるようになるわけである。また、新しい枠組みには、より強力で正確なリスク計測手法を採用することへのインセンティブが意識的に盛り込まれている。 新しい枠組みでは、規制上必要とされる全般的な自己資本の水準を現行合意並に維持しつつ、より包括的で、リスクの違いをより正確に反映する手法を提供することが意図されている。規制上の所要自己資本額が実際に銀行がとっているリスクに沿ったものとなれば、銀行は業務をより効率的に運営することができるようになる。 新しい枠組みは、現行合意よりも自由度の高いものである。最も単純な手法を選択する場合には、現行に比べ複雑さがやや増す程度となっている。しかし、リスクをより正確に反映する分析手法を活用する能力のある銀行には、更にいろいろな選択肢が提供されている。そうした選択肢については、適用に関しより詳細な規定が必要となるので、合意案の頁数も多くならざるを得なかった。 実際にとっているリスクに沿った資本を求める仕組みのもとでは、金融システムはより安全で、健全で、効率的なものとなるであろう。バーゼル委員会は、そうした便益は、計測の正確化を図るコストを大きく上回るものと信じる。 |
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.「新しい合意」の構成 新しい合意は、以下の3つの柱からなっている。 |
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これら3つの柱は互いに補強し合って金融システムの安全性と健全性に一体として寄与するものである。3つの柱全てをきちんと適用することが必要であり、バーゼル委員会としては、新しい合意の全ての内容が効果的に実施されるよう、各国の監督当局と積極的に協力し合っていく考えである。 |
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.第二次市中協議案の構成 |
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以上は、市中協議パッケージの付随文書である「自己資本に関する新しいバーゼル合意:第二次市中協議案の解説」の抜粋であり、同文書の全文およびその他の公表文書パッケージ等については、ホームページに掲載しておりますので、ご参照下さい。 |
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6日(土) | ・ | 新金融庁発足 | |
9日(火) | ・ | 大臣訓辞・副大臣挨拶・新旧長官挨拶 | |
・ | 「公認会計士試験第3次試験口述試験受験資格者について」発表 | ||
・ | 「公認会計士試験第3次試験口述試験の施行について」発表 | ||
・ | 「信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令」(案)及び「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント) | ||
12日(金) | ・ | ケーラーIMF専務理事の大臣表敬訪問 | |
15日(月) | ・ | 顧問会議開催(第1回) | |
・ | リー・シェンロン(李顕竜)シンガポール副首相の大臣表敬訪問 | ||
16日(火) | ・ | 金融トラブル連絡調整協議会開催(第3回) | |
17日(水) | ・ | 「自己資本に関する新しいバーゼル合意」発表 | |
・ | 事務ガイドライン改正(信用保証協会関係) | ||
18日(木) | ・ | 「苦情・紛争処理手続の透明化に関するアンケートについて(第3回金融トラブル連絡調整協議会)」発表 | |
19日(金) | ・ | 「第一火災海上保険相互会社に係る保険契約の移転に関する計画の承認について」発表 | |
22日(月) | ・ | 金融税制に関する研究会開催(第3回) | |
25日(木) | ・ | 財務局長会議開催 | |
・ | 顧問会議開催(第2回) | ||
・ | 「第百生命保険相互会社に係る保険契約の移転に関する計画の承認について」発表 | ||
・ | 「振興信用組合に対する管理の終了期限の延長について」発表 | ||
・ | 東京相和銀行の譲渡先の選定及び営業譲渡契約の締結について(金融担当大臣談話) | ||
26日(金) | ・ | 「内外からの規制緩和要望等に対する検討状況」及び「都市銀行等の信託業務の解禁について」発表 | |
・ | 預金保険法施行規則の一部を改正する内閣府令・財務省令案等の概要の公表(パブリック・コメント) | ||
29日(月) | ・ | 金融審議会総会開催(第10回) | |
・ | 資産管理サービス信託銀行(株)に対する銀行業の免許及び信託業務の兼営の認可 | ||
31日(水) | ・ | 「12年9月期におけるリスク管理債権等の状況」発表 |